2014銀行從業資格《風險管理》全真試題及答案2
41、 某銀行2009年年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要不良貸款率低于2%，則該銀行次級類貸款余額最多為( )億元。
A.200
B.400
C.600
D.800
42、 在分析國家風險的方法中，( )是將有關的各種指標和變量系統地排列成清單，各個項目還可以根據其重要性加以權數，然后進行比較.分析，評定分數，一般包括經濟發展水平.經濟增長率和國際清償能力三方面的內容。
A.結構定性分析
B.完全定性分析
C.清單分析
D.定量分析
43、 在信用風險資本計量的內部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結算緩釋信用風險時，應在( )的基礎上監測和控制相關的風險暴露。
A.多頭頭寸
B.空頭頭寸
C.凈頭寸
D.總頭寸
44、 ( )是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。
A.信用風險識別
B.信用風險度量
C.信用風險監測
D.信用風險控制
45、 下列關于客戶評級與債項評級的說法，正確的是( )。
A.在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶評級
B.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
C.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
D.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點債項可能的損失率
46、 有關商業銀行內部控制的主要原則，以下說法正確的是( )。
A.商業銀行的經營管理應當體現“效益、內控輔之”的要求
B.內部控制的監督、評價部門必須與內部控制的建設、執行部門密切聯系
C.內部控制應當滲透到商業銀行的各項業務過程和各個操作環節，并由全體人員參與
D.內部控制須有高度的性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內部控制的權力
47、 真實票據論的理論依據是商業銀行在發展初期，業務主要集中于( ).
A.長期貸款
B.消費者貸款
C.短期自償性貸款
D.房地產貸款
48、 下列屬于法人信貸業務的是( )。
A.貼現業務
B.賬戶管理
C.現金庫箱
D.會計核算
49、 商業銀行經常將貸款分散到不同的行業和領域，使違約風險降低，其原因是( )。
A.不同行業及地域間的貸款可以進行風險對沖
B.通過不同行業及地域間的貸款進行風險轉移
C.利用不同行業及地域間企業的低相關性來進行風險分散
D.將貸款分散至不同行業及地域來取得規模效應
50、 在國家風險的控制方法中，風險抑制是指采取各種措施減少風險實現的概率及經濟損失的程度。其主要想法產生于20世紀80年代國際債務危機之后，通常的辦法有( )。
A.債務重新安排
B.貝克計劃
C.債務權益互換
D.以上都是
51、 ( )不屬于按照信貸產品種類劃分的個人客戶。
A.抵押房貸
B.車貸
C.新申請客戶
D.信用卡消費
52、 關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是：
A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包
B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任
C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業仍然承擔責任
D.過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患
53、 在對商業銀行風險管理控制的指引和要求中,監管當局擔當起三大職責不包括( )。
A.全面監管銀行資本充足狀況
B.為銀行的信用風險進行預警
C.培育銀行的內部信用評估體系
D.加快制度化進程
54、 商業銀行在短期內的借入資金需求為( )。
A.借入資金=融資缺口+流動性資產
B.借人資金=融資缺口+流動性負債
C.借人資金=融資缺口+貸款平均額
D.借入資金=融資缺口+核心存款平均額
55、 資產證券化的作用在于：( )
A.商業銀行資產的流動性
B.增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性
C.是一種風險轉移的風險管理方法
D.以上都正確
56、商業銀行的( )是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力。
A.安全性
B.流動性
C.收益性
D.風險性
57、下列關于流動性風險的說法，錯誤的是( )。
A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險
B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險
C.流動性風險對商業銀行來說，指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
D.大量存款人的擠兌行為可能會能會使商業銀行面臨較大的流動性風險
58、 一家銀行在自身危機或整個市場危機中滿足流動性需求的能力還依賴于其正式的( ) 的內容。
A.情景分析
B.壓力測試
C.融資渠道管理
D.應急計劃
59、 有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是( )。
A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度
B.該指標是一個動態指標
C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率
D.該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失
60、 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備( )年的內部損失數據。
A.至少3年
B.至少5年
C.至多5年
D.至多10年
61、 就我國商業銀行的發展現狀而言，( )是其面臨的的、最主要的風險。
A.市場風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.操作風險
62、 下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是( )。
A.行業盈虧系數
B.行業產品產銷率
C.行業銷售利潤率
D.行業資本積累率
63、 在我國商業銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于( )。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結合的分析法
D.層次分析法
64、 商業銀行的核心競爭力是：( )
A.吸存放貸
B.支付中介
C.貨幣創造
D.風險管理
65、 根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中對流動性資產定義的內容里，下面不被包括在內的一項是( )。
A.一個月內到期的正常類貸款(不包括關注類貸款)
B.在中國人民銀行超額準備金存款
C.在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現的合格票據資產
D.庫存現金
66、 在對貸款人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是( )。
A.人的關聯方
B.人的行業地位
C.人的意愿
D.人的貸款規模
67、 某交易部門持有三種資產，占總資產的比例分別為20%、40%、40%，三種資產對應的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產百分比收益率是 ( ) 。
A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%
68、 從巴塞爾委員會的定義來看，商業銀行的流動性風險來源于( )兩個方面的原因，因為這兩個方面的原因都會引發商業銀行對于流動性的需求。
A.安全和收益
B.總行和分行
C.貸款和存款
D.資產和負債
69、 假定某企業2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產總額為170萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為( )。
A.20%
B.26%
C.53%
D.56%
70、 內部衡量法涉及的四個基本參數中不需要由銀行內部估計的是( )。
A.事件風險損失
B.資本要求轉化系數
C.損失事件發生的概率
D.風險敞口
71、 依據《貸款風險分類指導原則》(銀發„2001‟416號),次級類貸款定義( )。
A.盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產生不利影響因素
B.借款人無法足額償還貸款本息,即使執行擔保,也肯定要造成較大損失
C.次級類貸款定義為借款人的還款能力出現明顯問題,完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息,即使執行擔保,也可能會造成一定損失
D.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然無法收回,或能收回極少部分
72、 我國商業銀行員工違法行為導致的操作風險主要集中于( )，屬于多發危險。
A.內部人作案
B.內外勾結
C.外部人作案
D.內部人作案和內外勾結作案
73、 下列關于ERM三個維度及其關系的表述,不正確的是( )。
A.企業的層級,包括整個企業、各職能部門、各條業務線以及下屬各子公司
B.全面風險管理要素有8個,即內部環境、目標設定、事件識別、風險評估、風險對策、控制活動、信息和交流、監控.
C.企業的4個目標服務都是為全面風險管理的8個要素服務的
D.企業各個層級都要堅持同樣的4個目標
74、 銀行貸款利率或產品定價應覆蓋( )。
A.違約損失
B.非預期損失
C.極端損失
D.預期損失
75、 在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，β值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會將對各類產品線給出了對應系數，下列哪一類產品線的β因子等于18%?
A.商業銀行業務
B.資產管理
C.公司金融
D.零售經紀
76、 根據歷史數據研究，剩余額與總資產之比小于( )時，對商業銀行的流動性是一個預警。
A.3%~5%
B.5%~8%
C.6%~9%
D.5%~7%
77、 因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險是( )風險。
A.市場
B.操作
C.信用
D.價格
78、 如果離散的年復利率是10%，那么經過5年連續投資，100元錢最終獲得的總收益為( )。
A.150
B.161
C.173
D.190
79、 在情景分析中，商業銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是( )
A.商業銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產
B.市場對信用等級特別重視，商業銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業銀行獲益，一些受損
C.商業銀行必須建立適當的流動性風險管理的內部控制系統，定期.獨立地檢查和評價系統的有效性，并在必要時確保對內部控制系統進行適當調整或強化
D.商業銀行關于現金流量發布的歷史經驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。
80、 商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是( )。
A.經濟前景
B.資本收益率
C.過去的組合集中情況
D.組合在戰略層面的重要性
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