2014銀行從業資格《風險管理》全真試題及答案3
81、 對風險監管和監督檢查的要求的表述,下面選項中不正確的是( )。
A.內部評價法的運用實質上是銀行監管方式的重大轉變,標志著監管方式由“靜態”合規性監管向“動態”審慎性監管轉變
B.監管領域的發展已經轉向了審查銀行的風險管理體系,包括風險模型是否合理、完善和有效，是否建立了完善的風險管理政策和程序等
C.它要求監管者對各種方法的先進性和合理與否進行判斷,即便新的方法可能導致在一定范圍內風險失控,也應給予積極鼓勵
D.過去,銀行監管局限于資產負債情況,監測由其反映的風險水平,衡量資本充足率和各類資產負債比率是否符合量化的標準
82、 情景分析用于：( )
A.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C.著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響
D.A和C
83、 ( )應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，完善壓力測試程序。
A.董事會
B.高級管理層
C.董事會和高級管理層
D.總經理
84、 商業銀行的監管資本等于( )。
A.預期損失
B.非預期損失
C.預期損失加上非預期損失
D.以上都不是
85、 為順應形勢的發展,規范公開發行股票商業銀行的信息披露行為，保護投資者的合法權益,證監會于2000年制定并發布了三個重要的法律文件,這三個文件分別為( )。
A.《商業銀行招股說明書內容與格式特別規定》、《商業銀行財務報表附注特別規定》、 《商業銀行年度報告內容與格式特別規定》
B.《商業銀行招股說明書內容與格式特別規定》、《商業銀行信息披露暫行辦法》、《商業銀行財務報表附注特別規定》
C.《商業銀行財務報表附注特別規定》、《商業銀行信息披露暫行辦法》、《商業銀行年度報告內容與格式特別規定》
D.《商業銀行招股說明書內容與格式特別規定》、《商業銀行信息披露暫行辦法》、《商業銀行年度報告內容與格式特別規定》
86、在實際操作中，商業銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采取的方式是 ( )
A.長期在總資產中保存相當規模的流動性資產
B.同業拆入
C.出售流動資產
D.外部融資
87、 無論是銀行本身的跨國經營，還是商業銀行與外國代理行或客戶的業務往來，都勢必要與一系列非本國事務打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權地區的業務，就難免受到( )的影響。
A.法律風險
B.流動性風險
C.聲譽風險
D.國家風險
88、 ( )交易方式具有交易所向交易參與者收取金,同時負責進行清算和承擔履約擔保責任的特點。
A.即期
B.場外
C.柜臺
D.場內
89、 大多數市場風險內部模型不能計量( )業務中的市場風險。
A.非交易
B.組合
C.交易
D.銀行
90、 信用風險監測是( )。
A.一個連續的、動態的過程
B.跟蹤已識別風險的發展變化情況
C.根據風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發生的風險及其產生的遺留風險和新增風險及時識別分析
D.以上都是正確的
二、多項選擇題.以下各小題所給出的五個選項中.有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)
91、 為了避免某些信貸損失的發生，商業銀行會采用各種信用風險緩釋工具來降低風險，這主要包括( )。
A.抵押
B.擔保
C.總收益互換
D.信用違約互換
E.信用價差衍生產品
92、 我國銀行監管應當逐步從合規監管向風險監管的方向轉變，風險監管是重點關注銀行的( )，檢查和評價涉及銀行業務的各個方面，是一種全面、動態掌握銀行情況的監管。
A.業務風險
B.內部控制
C.風險管理水平
D.盈利能力
E.可持續發展
93、 下列屬于市場風險的有 ( ) 。
A.利率風險
B.股票風險
C.違約風險
D.匯率風險
E.商品風險
94、 操作風險管理信息系統主要用于( )。
A.建立資本模型
B.風險管理輔助決策
C.風險指標監測與報告
D.操作風險識別和評估
E.建立損失數據庫
95、 國別風險的主要類型有( )。
A. 政治風險
B. 信用風險
C. 主權
D. 宏觀經濟風險
E. 操作風險
96、 下列關于信用價差的說法，正確的有( )。
A.以無風險利率為基準的信用價差：貸款的收益率一對應的無風險債券的收益率
B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化
C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化
D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善
E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善
97、 我國商業銀行員工違法行為導致的操作風險主要集中于( )，這些屬于多發風險。
A.內部人作案
B.外來的人作案
C.內外勾結
D.網絡犯罪
E.以上皆是
98、 商業銀行風險的特征是( )。
A.不確定性
B.損益性
C.可能性
D.擴散性
E.非擴散性
99、 巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的技術要求有( )。
A.置信水平采用99%的單尾置信區間
B.持有期為10個營業日
C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年
D.至少每3個月更新一次數據
E.至少每6個月更新一次數據
100、 商業銀行的市場風險管理部門應當履行的風險管理職責有( )。
A.擬定市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會批準
B.識別、計量和監測市場風險
C.設計、實施事后檢驗和壓力測試
D.向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告
E.監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況
101、 列情形中，主要面臨匯率風險的有( )。
A.為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸
B.銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸
C.銀行資產、負債和表外業務到期期限之間存在差異
D.商業銀行在對資產負債表進行會計處理時，將功能貨幣轉換成記賬貨幣
E.銀行、負債之間的帀種不匹配時
102、 根據2001年我國監管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。
A.關注類貸款
B.次級類貸款
C.可疑類貸款
D.損失類貸款
E.不良貸款
103、 下列說法正確的是( )。
A.信用風險又被稱為違約風險
B.信用風險被認為是最復雜的風險種類
C.違約風險只針對企業而言
D.信用風險具有明顯的系統性風險特征
E.違約風險不只針對企業而言
104、 個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風險評分是消費者( )。
A.違約風險的大小
B.開戶后給商業銀行帶來潛在收益
C.破產風險的大小
D.壞賬風險的大小
E.風險偏好
105、 違約風險暴露包括( )。
A.已使用的授信余額
B.未使用的授信余額
C.未使用授信額度的預期提取數量
D.應收未收利息
E.可能發生的相關費用
106、 商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結構包括( )。
A.貸款期限
B.貸款擔保
C.貸款金額
D.貸款人規模
E.貸款費用
107、 貸款重組可以采取的措施有( )。
A.減少貸款額度
B.調整貸款利率
C.增加控制措施
D.調整信貸產品
E.調整信貸業務的期限
108、商業銀行在進行客戶限額管理的過程中，應注意的問題有( )。
A.統一識別標準，實施內部各成員單位的個體控制
B.掌握充分信息，避免對總體的過度授信
C.主辦銀行牽頭，建立客戶小組
D.盡量少用抵押，爭取多用
E.與客戶簽訂授信協議，要求客戶及時報告其有關關聯交易
109、 下列關于風險管理中壓力測試的說法，正確的有( )
A.在信用風險管理中，可以對違約概率進行壓力測試
B.可以對風險計量模型中的每一個變量進行壓力測試
C.可以根據歷史上的市場極端變化來生成壓力測試的假設前提
D.壓力測試需要考慮不同風險因素的變化對資產組合造成的不利影響
E.在市場風險管理中，壓力測試是對風險價值(VaR)的必要補充
110、 中國銀監會下發的《商業銀行資本充足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，包括( )。
A.交易賬戶中的利率風險
B.交易賬戶中的股票風險
C.全部的外匯風險
D.全部的商品風險
E.以上均對
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